Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 12, Numéro 1, Pages 17-24
2013-12-31

Estimation Non Paramétrique Dans L’étude De Stabilité Forte D’un Modèle De Risque



Authors : Touazi Atik . Benouaret Zina . Adjabi Smail . Aïssani Djamil .

Abstract

In this work, we interesse in the estimation of probability density f of the amount of claims, with modified gamma kernel estimator, in order to study the strong stability method in the classical risque model P/G (exponential distribution between two consecutive arrival and general distribution of claim amount). We use the simulation approach in order to evaluate numerically the approximation error between the P/P(exponential distribution between two consecutive arrival and exponential distribution of claim amount) and P/G risk model.

Keywords

Nonparametric estimation, Risk models, Probability of ruin, Strong stability, Simulation.

Les articles similaires

Estimation Non Paramétrique Dans La Stabilité Des Chaînes De Markov. (méthode Du Noyau Et Stabilité Forte.)

Cherfaoui Mouloud .  Aïssani Djamil .  Adjabi Smail . 
pages 37-41.

Etude Des Proprités Acoustique Des Roches Par Estimation Spectrale Paramétrique

Lachouri A. .  Doghmane N. .  Saad S. .  Herous L. . 
pages 48-55.

Inégalité De Stabilité Forte Dans Un Modèle De Risque Classique Modifié

Benouaret Zina .  Aïssani Djamil . 
pages 41-45.

Etude De La Stabilite Du Processus D’usinage Basee Sur La Theorie Des Lobes De Stabilite Et Le Traitement Des Parametres Vibratoires - Cas Du Fraisage

Hammoudi Salah .  Bouchelaghem Abdelaziz Mahmoud .  Laouar Lakhdar .  Girardin François . 
pages 124-134.

Estimation Non Paramétrique D’un Opérateur De Transition. Cas : La Méthode Du Noyau Et Le Système Gi/m/1/n

Cherfaoui Mouloud .  Aïssani Djamil .  Adjabi Smail . 
pages 47-51.

Formats de citation