Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 12, Numéro 1, Pages 17-24
2013-12-31

Estimation Non Paramétrique Dans L’étude De Stabilité Forte D’un Modèle De Risque



Authors : Touazi Atik . Benouaret Zina . Adjabi Smail . Aïssani Djamil .

Abstract

In this work, we interesse in the estimation of probability density f of the amount of claims, with modified gamma kernel estimator, in order to study the strong stability method in the classical risque model P/G (exponential distribution between two consecutive arrival and general distribution of claim amount). We use the simulation approach in order to evaluate numerically the approximation error between the P/P(exponential distribution between two consecutive arrival and exponential distribution of claim amount) and P/G risk model.

Keywords

Nonparametric estimation, Risk models, Probability of ruin, Strong stability, Simulation.

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