مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة
Volume 5, Numéro 2, Pages 15-32
2022-12-15
استتخدام نماذج Garch المتناظرة وغير المتناظرة للتنبؤ بتقلبات سعر صرف الجنية السودانى
الكاتب : استاذ مشارك طارق محمد الرشيد . استاذ مساعد رماح عبد الرحيم .
الملخص
هدفت الدراسة الى قياس تقلبات سعر الصرف في السودان خلال الفترة (1960-2021م) باستخدام نماذج GARCH وافترضت عدم استقرار سلسلة سعر الصرف وأن اثر الصدمة على تذبذب سعر الصرف اثر عميق ويستمر إلى فترات طويلة وللتحقق من ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج القياسي وذلك من خلال استخدام كل من نماذج GARCH المتناظرة وغير المتناظرة, وتوصلت إلى أن سلسلة سعر الصرف غير مستقرة خلال فترة الدراسة, كما توصلت الى أن اثر الصدمة على التذبذب بحساب معامل السيرورة الذي يدل على أن التباين المستقبلي سيظل مشروطاً بالصدمه الحالية الى ما لا نهاية وان تباين التوزيع الشرطي غير منتهي , وبناء على ذلك اوصت الدراسة الى العمل علي خلق وسائل لمعالجة تقلبات سعر الصرف من خلال تقليص هيكلية الدولة والتوقف عن تجنيب المال العام بالاضافة الى ضرورة تشجيع الصادرات الوطنية وتوسيع قاعدتها بما يسهم فى زيادة حصيلة النقد الأجنبى وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بصورة تؤدى الى رفع القوة الشرائية للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. The study aimed to measure the fluctuations of the exchange rate in Sudan during the period (1960-2021 AD) using GARCH models and assumed the instability of the exchange rate series and that the impact of the shock on the fluctuation of the exchange rate is a profound and lasts for long periods. Both symmetric and asymmetric GARCH models, and concluded that the exchange rate chain is unstable during the study period, and also found that the impact of the shock on fluctuation by calculating the process coefficient, which indicates that the future variance will remain conditioned by the current shock to infinity and that the variance of the conditional distribution is not Finished, and accordingly the study recommended to work on creating means to deal with exchange rate fluctuations by reducing the structure of the state and stopping
الكلمات المفتاحية
النماذج المتناظرة ; النماذج غير المتناظرة ; تقلبات سعر الصرف ; نماذج جارش ; Asymmetric models ; Symmetric models words
مقالات مماثلة
بوعبدالله عبد الحميد
.
لخضاري بولنوار
.
ص 81-104.
استاذ مشارك طارق محمد الرشيد
.
استاذ مساعد قصواء أحمد يوسف
.
ص 96-119.
بوهنتالة نور الهدى
.
ص 37-62.
خليــفة الحاج
.
كبيــر هاديــة
.
دقيــــش جمـــال
.
ص 1-19.
