مجلة التحليل و الاستشراف الاقتصادي
Volume 3, Numéro 1, Pages 96-119
2022-06-28
استخدام نماذج (garch) في التنبؤ بتقلبات عوائد الاسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية
الكاتب : استاذ مشارك طارق محمد الرشيد . استاذ مساعد قصواء أحمد يوسف .
الملخص
الملخص: هدفت الدراسة إلي صياغة أفضل نموذج لوصف التقلبات في سوق الخرطوم للأوراق المالية بمساعدة استخدام نماذج الانحدار المشروط بعدم ثبات التباين (GARCH) للتنبؤ بتقلبات عوائد الأسهم خلال الفترة (2020-2004م) . و توصلت إلي أن نموذج ((GARCH(1,2) هو الأفضل لقياس التقلبات في أسعار الأسهم ،وذلك اعتمادا علي معايير المفاضلة بين النماذج (HQ)(AIC)(BIC) . الكلمات المفتاحية: نماذج السلاسل الزمنية المالية,عائدات الاسهم,سوق الخرطوم للأوراق المالية. تصنيفات JEL:23B،58C. Abstract: The study aimed to work out the best model for describing changes in Khartoum Exchange Stock (KSE) aided by GARCH models for forecasting fluctuations in monthly series of shares returns within 2004-2020 in KES. The findings showed that GARCH (2,1) models was the best method for examining fluctuations of shares based on differentiation basis between (HQ), (AIC) and (BIC). Keywords: Key Ward: GARCH models, Khartoum Exchange Stock. Classification JEL :. 58C, 23B
الكلمات المفتاحية
نماذج السلاسل الزمنية المالية ; سوق الخرطوم للأوراق المالية ; عائدات الاسهم
مقالات مماثلة
بوعبدالله عبد الحميد
.
لخضاري بولنوار
.
ص 81-104.
دربال أمينة
.
ص 58-74.
استاذ مشارك طارق محمد الرشيد
.
استاذ مساعد رماح عبد الرحيم
.
ص 15-32.
مزوزي خيرة
.
السايح سميرة
.
بوكراع فاطمة الزهراء
.
ص 59-70.
العطار د.خانم نوري كاكه حمه
.
ص 298-315.
