les cahiers du mecas
Volume 8, Numéro 1, Pages 4-24
2012-12-31
الكاتب : سحنون مريم . بن بوزيان محمد .
Cet article présente une analyse empirique de l'hypothèse d'efficience du marché des changes en reposant sur le test de cointégration . À partir des données de taux de change dollar américan /livre steling , pour la période allant de janvier 2002 à septembre 2011 ,il est nécessaire selon la théorie de l’efficience des marchés financier que le cours a terme soit prédicateur du cours au comptant au futur. Ceci a été réalisé à travers l’étude empirique . Ainsi, ce marché était efficient au cours de la période d’étude.
taux de change, la bourse, le marché financier
شريفي إبراهيم
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بشوندة رفيق
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ص 165-179.
شريفي إبراهيم
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ص 93-113.
معــــــــزوز لقمـــــــــان
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بــريش عبد القــادر
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ص 172-202.
بوهنتالة نور الهدى
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ص 37-62.
بوزيان مختارية
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بن يحي يحي
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ص 441-462.