أبحاث إقتصادية معاصرة
Volume 7, Numéro 1, Pages 281-296
2024-04-22
تحليل الارتباط الشرطي في أسواق الأوراق المالية الأمريكية ـــ دراسة قياسية باستخدام نماذج Mv-garch
الكاتب : شلوفي عمير . شويرب غزيل حسينة .
الملخص
هدفت هذه الدراسة الى فحص الارتباط الشرطي الثابت والديناميكي بين كل من مؤشري داو جونز وستاندرد اند بورز 500 خلال الفترة الممتدة ما بين 1975 و2022 بتردد أسبوعي، وذلك باستخدام نموذجي CCC-GARCH وDCC-GARCH، وقد أكدت نتائج الدراسة إلى أن العائد في أسواق رأس المال تتميز بالتقلب العنقودي والذي يدلَ على أن التغيرات الكبيرة في الأسعار تكون متبوعة بتغيرات كبيرة والتغيرات الصغيرة تكون متبوعة بتغيرات صغيرة وذلك دون القدرة على معرفة اتجاه هذه التغيرات، وأيضا توصلت الدراسة الى وجود ارتباط شرطي ديناميكي قوي وفي نفس الاتجاه بين المؤشرين مما يدل على وجود عدوى كبيرة بينهما مما لا يسمح للمتعاملين الماليين من تنويع المخاطر بينهما.
الكلمات المفتاحية
ارتباط شرطي ; عدوى ; مخاطر ; CCC-GARCH ; DCC-GARCH
مقالات مماثلة
مراد عبدالقادر
.
طالب احمد نورالدين
.
ص 13-32.
مصيطفى عبداللطيف
.
حميدة مختار
.
مراد عبدالقادر
.
ص 86-100.
بوسعدية مراد
.
علاوي محمد لحسن
.
ص 91-106.
بن بخمة سليمان
.
ريحان الشريف
.
ص 38-54.
مفتاح صالح
.
معارفي فريدة
.
ص 181-194.
