المـجــــلــــة العـــلمـــيـــة المـسـتـقـبــــل الاقــتــصــــــادي
Volume 10, Numéro 1, Pages 205-221
2022-12-30
اختبارات جذر الوحدة والانكسارات الهيكلية: دراسة تطبيقية على سلسلة سعر البترول
الكاتب : جوادي علي . هدروق أحمد .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة اختبارات جذر الوحدة في حالة وجود انكسارات هيكلية، وتم تطبيق هذه الاختبارات على سلسلة سعر البترول للفترة 1960-2018، وتم في هذا الصدد إجراء بعض الاختبارات التي تأخذ بعين الاعتبار الانكسارات الهيكلية. وأظهرت النتائج أن سلسلة سعر البترول لديها جذر الوحدة وانكسارات هيكلية تحدث بسرعة، إضافة إلى أن أغلب تواريخ الانكسارات الهيكلية كانت قريبة أو مصادفة للأزمات الاقتصادية، كما أشارت النتائج إلى وجوب استخدام أكثر من اختبار عند الكشف عن الانكسارات الهيكلية في السلسلة الزمنية. This paper aims to study unit root and structural breaks tests for the oil price series during the period 1960-2018. In this framework were conducted different tests of the unit root with structural breaks, which enabled to compare the possible differences, and we discuss the distinction between taking structural break dates as exogenously determined, and endogenously testing break dates. The results show that the oil price has unit root and that breaks are rapidly. In addition, most of the dates of structural breaks were coincidental with economic crises. The results also indicate that more than one test should be used and compared when testing structural breaks in time series
الكلمات المفتاحية
اختبارات جذر الوحدة، الانكسارات الهيكلية، سعر البترول
مقالات مماثلة
مباركي شناز
.
بوشة محمد
.
ص 102-117.
رشيد ساطور
.
بوشة محمد
.
عرقوب نبيلة
.
ص 641-661.
بوسنة محمد رضا
.
ص 94-113.
