L’approche variationnelle du principe du maximum stochastique | ASJP

Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 12, Numéro 1, Pages 103-105
2013-12-31

L’approche Variationnelle Du Principe Du Maximum Stochastique

Auteurs : Redjil Amel . Mezerdi Brahim .

Résumé

The present paper deals with a stochastic optimal control. This involves in particular modeling the evolution of the price of a financial asset. For this, we have established the necessary conditions for optimality of a control by disturbing it. We have as result an estimate of the solutions of the stochastic differential equation which governs the system.

Mots clés

Principe du maximum stochastique, approche variationnelle, hamiltonien, principe, stochastique de pontryagin.

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