المجلة الجزائرية للتنمية الإقتصادية
Volume 7, Numéro 1, Pages 17-32
2020-06-25
دراسة احصائية مقارنة بين نموذجي Arima وann للتنبؤ بأسعار النحاس العالمية
الكاتب : الدوب طارق . التلباني شادي . أبو دحروج سمير .
الملخص
الملخص: تناول هذا البحث استخدام نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية ARIMA ونموذج الشبكات العصبية الاصطناعية ANN، بالاعتماد على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية لأسعار النحاس العالمية للفترة الزمنية من شهر يناير 1990 حتى شهر ديسمبر 2018. ومن خلال المقارنة بين نموذج ARIMA ونموذج ANN باستخدام معايير التقييم RMSE وMAE ، توصل البحث إلي أن نموذج ANN هو النموذج الأنسب للتنبؤ المستقبلي بأسعار النحاس العالمية، وذلك لامتلاكه أقل القيم لمقاييس دقة التنبؤ. وبالاعتماد على هذا النموذج تم التنبؤ بأسعار النحاس العالمية حتى نهاية شهر ديسمبر 2019، وقد كانت القيم التنبؤية متناسقة مع القيم الأصلية للسلسلة مما يدل على كفاءة النموذج. Abstract: The research talk over the use Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) and the artificial neural networks (ANN). based on the data of the monthly time series for Global copper from Jan 1990 until Dec 2018. Through comparing ARIMA Model with ANN Model using evaluation criteria (RMSE, MAE), This research conducts the model ANN it is the most appropriate model to forecast the prices of Global sugar because it has the lowest value of accuracy forecasting. Based on this model, The prices of Global copper were predicted until the end of Dec 2019. As a result, the predicted values were consistent with the real values of the series showing the efficiency of the model.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الانحدار الذاتي، المتوسطات المتحركة، الشبكات العصبية الاصطناعية، التنبؤ. ; Key Words: Autoregressive, Moving Average, Artificial Neural Networks, Forecasting.
مقالات مماثلة
قهوي حسن
.
ساهد عبد القادر
.
ص 75-90.
بلحاج عمارة شهرزاد
.
ص 383-394.
حاج قويدر عبد الهادي
.
بغفار عبد القادر
.
ص 330-343.
ساهد عبد القادر
.
قهوي حسن
.
ص 83-98.
