Revue d'ECONOMIE et de MANAGEMENT
Volume 12, Numéro 1, Pages 18-36
2013-04-01

Mesure économétrique De La Transmission Des Chocs Lors De La Crise Des Sub-primes Sur Les Pays Développés Et émergents



Auteurs : Hemche Omar . Maliki Samir.b. .

Résumé

Cet article s'intéresse à l'examen du comportement de 6 marchés boursiers relatifs aux pays développés et émergents qui ont été touchés par la crise des sub-primes déclenchée aux Etats-Unis d'Amérique, via la contagion. Nous avons testé empiriquement ce phénomène via la technique de VAR. L’étude s’étend sur une période de sept années allant du 5/0112005 au 2811212011 sur les marchés boursiers. Les résultats des tests ont montré qu 'il y a un effet de transmission de choc bilatéral du marché boursier américain vers ceux de la France, Royaume-Unis et Italie. Par contre le marché américain influence indirectement les marchés des pays émergents notamment l'Argentine et le Mexique via les pays développés.

Mots clés

VAR, sub-primes, transmission, chocs, causalité, décomposition de la variance

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