Revue d'ECONOMIE et de MANAGEMENT
Volume 8, Numéro 1, Pages 363-376
2009-10-01
Control Statistique De Fragilité Financière De Pme
Auteurs : El Ghourabi Mohamed . Dridi Amira .
Résumé
Les PME sont devenues des organismes ayant un rôle très important dans toute économie. Vu la complexité croissante de leur activités et de leur environnement, il semble nécessaire de trouver des moyens utiles ayant pour objectif d'améliorer leurs compétitivité et de connaître leurs points faibles. Cet article présente un nouvel outil statistique pour contrôler la fragilité financière de ce type d'entreprises. Notre approche consiste à quantifier les risques extrêmes afin d'évaluer la stabilité financière des PME, pour ce faire, nous avons appliqué la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) au Test de Stress Financier (TSF). La carte de contrôle proposée qui distingue trois zones de stress à savoir Stress Critique, Stress Sérieux et Stress Bénin, a été appliquée sur un échantillon de 1000 PME. Les résultats montrent que 14 PME ont été en situation de Stress Critique, 66 PME en situation de Stress Sérieux et le reste ne présentent pas de risque financier très important.
Mots clés
Test de Stress Financier, Indice de Stress Financier, Value at Risk, Théorie des Valeurs Extrêmes.
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