مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
Volume 11, Numéro 1, Pages 346-369
2024-06-30
مقارنة الأداء الاستثماري لمحفظة ساكنة و محفظة نشطة في سوق عمان دراسة تطبيقية على عينة شركات مدرجة في المؤشر Ase 20
الكاتب : جويمع عماد الدين . رجال السعدي .
الملخص
تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالمحافظ الاستثمارية واستراتيجيات ادارتها و نماذج بناءها، من خلال بناء و تحليل محفظة ساكنة ،باستخدام استراتيجية الشراء و الاحتفاظ وفقا لنموذج معدل حد القطع، و بناء و تحليل محفظة نشطة ،باستخدام استراتيجية اختيار الأوراق المالية وفقا لنموذج العائد العالي، في بعض الشركات المدرجة في مؤشر سوق عمان ASE 20 ،و تقييمها باستخدام مؤشر شارب لتحديد أي محفظة تحقق أفضل أداء ،اذ تم اختيار بيانات 10 شركات مدرجة في مؤشر سوق عمان ASE 20 للفترة 2022 -2018 ،وقد خرجت الدراسة بجملة من الاستنتاجات مفادها أن المحفظة النشطة تفوقت في الأداء على المحفظة الساكنة و محفظة مؤشر السوق في سوق عمان .وقد اقترح الباحثان على المستثمرين ومديري المحافظ في سوق عمان الاعتماد على استراتيجيات الإدارة النشطة في بناء وتسيير محافظهم المالية. This Study aims to building and analyzing a passive portfolio, using the buy and hold strategy ,according to the cut off ratio model ,and building and analyzing an active portfolio using the securities selection strategy according to the high-return model,in some companies listed in ASE 20 index of The Amman Stock exchange and its evaluation using Sharp index, to determinate wich portfolio achieves the best performance , as the data of 10 companies included in the ASE 20 index for the period from 2018 to 2022 . The study came out with a set of conclusions, the most important of which is that the active portfolio performed the passive and the market index portfolios in The Amman stock exchange
الكلمات المفتاحية
المحفظة الاستثمارية ; المحفظة الساكنة ; المحفظة النشطة ; Investment Portfolio ; Passive Portfolio ; Active Portfolio
مقالات مماثلة
بن عبد الرحمن الطاهر
.
شينون سيداعمر
.
ص 37-53.
بوزيد سارة
.
شريط عثمان
.
ص 118-141.
ويداد متاجر
.
ص 82-92.
ويداد متاجر
.
علاء الدين قادري
.
ص 184-197.
