A Simulation comparison of estimators of tail index under right random censoring

Arbia, Hanane; Talbi, Badreddine

مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية
Volume 13, Numéro 2, Pages 248-256
2022-12-31

A Simulation Comparison Of Estimators Of Tail Index Under Right Random Censoring

Authors : Arbia Hanane . Talbi Badreddine .

Abstract

Abstract: Fabian et al. (2009) proposed a new estimator of extreme value index for heavy-tailed distributions, namely t-Hill estimator. We are interested in this paper on the extreme value theory under right random censoring. We adapted this estimator for this kind of data (censored data). A Simulation comparison of Hill estimator in the case of censoring and our estimator (adapted t-Hill estimator) show the robustness of the last one. Résumé : Fabian et al. (2009) ont proposé un nouvel estimateur de l'indice des valeurs extrêmes pour les distributions à queue lourde, estimateur de t-Hill. Nous sommes intéressés dans cet article sur la théorie des valeurs extrêmes sous censure aléatoire droite. Nous avons adapté cet estimateur pour ce type de données (données censurées). Une comparaison par simulation de l'estimateur de Hill dans le cas de la censure et de notre estimateur (estimateur t-Hill adapté) montre la robustesse du dernier estimateur. ملخص : فابيان وأخرون (2009) اقترحوا مقدرا جديدا لمؤشر القيمة القصوى للتوزيعات ذات الذيل الثقيل, مقدرتهيل. نحن مهتمون في هذه الورقة بنظرية القيمة القصوى تحت الرقابة العشوائية اليمنى, قمنا بتكييف هذا المقدر لهذا النوع من البيانات (البيانات الخاضعة للرقابة). تظهر مقارنة المحاكاة لمقدار هيل في حالة الرقابة ومقدِّرنا تهيل المكيف مدى قوة هذا الأخير.