مجلة الاقتصاد والمالية
Volume 8, Numéro 2, Pages 326-343
2022-06-03
Analyse De La Non Stationnarité D’une Série Chronologique Par Les Tests De Racine Unitaire : Application Au Produit Intérieur Brut De L’algérie Durant La Période 1962-2019
Auteurs : Setti Hamid . Metnaoui M‘hamed . Hacine Yahia .
Résumé
Résumé :L’objectif principal de ce travail est l’étude du phénomène de la non stationnarité qui se présente dans de nombreuses séries chronologiques en macro-économie (produit intérieur brut, consommation, inflation, exportations, importations …etc). Et comme l’hypothèse de stationnarité est une condition nécessaire à l’étude de toute série temporelle, nous avons essayés de présenté à travers ce travail et avec une façon approfondie une typologie et une analyse du phénomène de la non stationnarité ainsi qu’une synthèse de quelques différents tests formels pour la détection et l’extraction de ce phénomène éventuelle d’une série chronologique. Ces tests ont été appliqués sur la série du produit intérieur brut de l’Algérie durant la période 1962-2019. L’étude n’a pas pu rejeter l’hypothèse nulle de la non stationnarité et de la racine unitaire, elle a abouti que cette série est issue d’un processus non stationnaire, et intégrée du premier ordre . C’est donc bien un processus DS sans dérive que l’on peut présenter par une pure marche aléatoire: Abstract: This study was aimed as main to treat the phenomenon of non-stationarity which occurs in many chronological series in macroeconomics (gross domestic product, consumption, inflation, exports, imports, etc.). In addition, since the stationarity hypothesis is a necessary condition for the study of any time series, we have presented through this work and in an in-depth manner a typology and an analysis of the phenomenon of non-stationarity as well as a synthesis of some various formal tests for the detection and extraction of this possible phenomenon from a time series. These tests were applied to the series of the gross domestic product (GDP) of Algeria during the period 1962-2019. The study could not reject the null hypothesis of non-stationarity and unit root, it concluded that this series being the result of a non-stationary process, and integrated of the first order. It is therefore indeed a DS process without drift that can be presented by a pure random walk:
Mots clés
non stationnarité ; racine unitaire ; séries temporelles ; stationnarité ; processus DS ; processus TS ; non stationarity ; unit root ; time series ; stationarity ; DS process ; TS process
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