مجلة الاقتصاد والمالية
Volume 8, Numéro 2, Pages 263-274
2022-06-03
المصدر الحقيقي لتقلبات سعر الصرف الدينار الجزائري للفترة (1990-2020) مقاربة نماذج Svar المقيد على المدى الطويل للاختيار بين الصدمات الاسمية والحقيقية.
الكاتب : حايد مروان . موزاوي عبد القادر .
الملخص
سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية معرفة المصدر الحقيقي لتقلبات أسعار الصرف في الجزائر، لهذا الغرض تم توظيف نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي المقيد على المدى الطويل (SVAR) المطور من طرف (Blanchard and Quah) (1989) للتحقيق في التغيرات في أسعار الصرف الحقيقية والاسمية من سنة 1990 إلى 2020. تفرض الدراسة أن هناك نوعين من الصدمات المتعلقة بتحركات سعر الصرف: الصدمات الحقيقية والصدمات الاسمية، حيث جاءت نتائج الدراسة مماثلة لنتائج أدبيات الدراسة من ناحية درجة استجابة سعر الصرف الاسمي والحقيقي وأيضا من حيث أن الصدمات الحقيقية هي العنصر الأساسي في دفع تقلبات أسعار الصرف الحقيقية والاسمية.
الكلمات المفتاحية
سعر الصرف الحقيقي ; سعر الصرف الاسمي ; SVAR المقيد على المدي الطويل ; الجزائر
مقالات مماثلة
حايد مروان
.
ص 83-105.
حايد مروان
.
ص 83-103.
حساني بوحسون
.
فراج الطيب
.
بربري محمد أمين
.
ص 389-408.
