Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 15, Numéro 1, Pages 31-33
2016-12-31

Inférence Statistique Sans Contrainte De Stabilité Pour Des Modèles à Volatilité Linéaire Des Paramètres



Auteurs : Touche Nacim .

Résumé

Nous établissons la consistance et la normalit é asymptotique de l’estimateur des moindres carrés pondérés en deux étapes (2SWLSE) d’un processus ARCH(q) à seuil en puissance et ce indépendamment de l’hypothèse de stationnarité. Pour des modèles à innovation à queues lourdes, le 2SWLSE s’avère plus asymptotiquement efficace que l’estimateur du quasi-maximum de vraisemblance correspondant. une application aux tests de stationnarité stricte et d’asymétrie est considérée, notamment sur des sé ries réelles.

Mots clés

ARCH à seuil en puissance, stationnarité stricte et non-stationnarité, moindres carrés pondérés, quasi-maximum de vraisemblance, distribution à queues lourdes, test de stationnarité stricte.

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