مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
Volume 7, Numéro 2, Pages 49-68
2021-12-31
نمذجة تطاير سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل اليورو في الجزائر للفترة (2012: 01 - 2019 : 12) باستخدام نماذج Arima
الكاتب : كيحل عبد الباقي . بوكرديد عبد القادر .
الملخص
تهدف الورقة البحثية إلى دراسة نمذجة تطاير سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل اليورو خلال الفترة الممتدة من جانفي 2012 إلى غاية ديسمبر 2019 باستخدمنا نماذج ARIMA، تطرقنا في الجانب النظري إلى مفاهيم سعر الصرف ووظائفه وكذلك قمنا بتحليل تطور سعر الصرف في الجزائري . أما في الجانب التطبيقي اعتمدنا على منهجية بوكس – جنكينز (Box-Jenkens) والتي توصَّلنا من خلال المفاضلة بين النماذج وبناءا على عدة معايير أن أفضل نموذج يمكنه تمثيله للسلسلة الزمنية لسعر الصرف الدينار الجزائري مقابل اليورو هو نموذج ARIMA (0,1,1). The research paper aims to study the modeling of the volatility of the exchange rate of the Algerian dinar against the euro during the period from January 2012 to December 2019 using ARIMA models. As for the practical side, we relied on the Box-Jenkins methodology, which concluded, through a comparison between models and based on several criteria, that the best model that can represent the time series of the exchange rate of the Algerian dinar against the euro is the ARIMA (0,1,1) model.
الكلمات المفتاحية
سعر الصرف؛ نماذج ARIMA؛ بوكس – جنكينز؛ الاقتصاد الجزائري. ; exchange rate ; ARIMA models ; Box-Jenkens ; Algerian economy .
مقالات مماثلة
حنان تلمساني
.
جمال زدون
.
ص 62-81.
غزازي عماد
.
بهياني رضا
.
ص 50-62.
بوكرديد عبد القادر
.
بلعزوز بن علي
.
كيحل عبد الباقي
.
ص 240-258.
بالقط فيصل
.
ص 226-245.
