مجلة النمو الاقتصادي والمقاولاتية
Volume 4, Numéro 7, Pages 9-23
2021-10-23
هل تستطيع أسعار النفط توقع اتجاه تحركات سعر الصرف في الجزائر؟ نهج نماذج Tar وmtar
الكاتب : عطوشي منال . مسعودي عبد الكريم . دحماني محمد ادريوش .
الملخص
تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين سعر النفط وسعر الصرف في اقتصاد صغير مصدر للنفط، قمنا بتقدير نماذج العتبة TAR وMTAR العادية والمتسقة باستخدام بيانات سنوية من 1970 إلى 2018 في الجزائر بالإضافة لاختبارات السببية الخطية Granger وغير الخطية Kyrtsou-Labys، تشير النتائج إلى أن حد تصحيح الخطأ غير المتماثل لنموذج MTAR_c ليست مهمة، ودعمت نتائج اختبارات السببية الخطية وغير الخطية غياب وجود علاقة سببية بين أسعار النفط وأسعار الصرف الحقيقية وفي الاتجاهين، وبناء على نتائج هذه الدراسة، فإن التقلبات في أسعار النفط لا تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، الأمر الذي يلغي آلية المرض الهولندي في الجزائر. This study investigates the relationship between oil price and exchange rate in a small oil-exporting economy. We estimate a TAR and MTAR model by using annual data from 1970 to 2018 in Algeria, as well as the linear Granger causality tests and nonlinear Kyrtsou-Labys causality tests. The results indicate that the asymmetric error correction limit of the MTAR_c model is not significant. The results of the linear and non-linear causality tests supported the absence of a causal relationship between oil prices and real exchange rates in both directions. Based on the results of this study, fluctuations in oil prices do not lead to an appreciation of the exchange rate, which eliminates the mechanism of the Dutch disease in Algeria.
الكلمات المفتاحية
أسعار النفط، سعر الصرف، اللاتماثل، نماذج العتبة ; Oil prices, Exchange rate, Asymmetric, TAR, MTAR
مقالات مماثلة
عبد القادر قادري
.
ص 20-33.
خيرة هادف
.
ص 30-52.
بوزيان وسام
.
عياد هيشام
.
وافي ميلود
.
ص 90-110.
محمد بن شاعة
.
خيرة شريفي
.
ص 396-417.
