المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية
Volume 9, Numéro 1, Pages 857-873
2021-06-30
تقدير درجة عدوى المخاطر النظامية بين أهم الساحات المالية خلال جائحة كورونا باستعمال نموذج Bekk-garch
الكاتب : قريسي ياسين .
الملخص
هذه الدراسة تختبر درجة انتشار المخاطر النظامية بين الأسواق المالية الخاصة بالصين، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، منطقة اليورو واليابان، خلال فترة جائحة كورونا، حيث تبين وجود علاقة طردية بين عوائد مؤشرات البورصة وتقلباتها، و التقلبات التي تحدث لمؤشر إحدى البورصات تؤثر على تباين مؤشرات البورصات الأخرى، و من خلال استخدام نموذج BEKK-GARCH تبين وجود تباين مشترك شرطي معنوي بين عوائد هذه الأسواق المالية فيما بينها، كما يزداد هذا الارتباط خلال فترة جائحة كورونا ، ويختلف هذا الارتباط من دولة إلى أخرى حسب قوتها الاقتصادية.
الكلمات المفتاحية
المخاطر النظامية ; الأزمات المالية ; العدوى المالية ; جائحة كورونا ; نموذج BEKK-GARCH
مقالات مماثلة
ميمون بوقاق
.
ص 39-52.
محمد سفير
.
مصطفى بوبكر
.
ص 357-375.
عبداوي أميرة
.
ص 454-475.
عبادة هشام
.
ص 73-92.
سلطاني آمنة
.
زعبي عمار
.
ص 9-28.
