مجلة العلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 2, Pages 616-639
2019-12-19
الكاتب : Bensania Abdelrrahmen . Naas Salah Eddine . Bendob Ali .
تهدف هذه الدراسة إلى فحص أثر خروج بريطانيا من "الاتحاد الأوروبي" على تقلبات البورصات العالمية، واختبار وجود تغيراً هيكلياً، شملت العينة خمسة مؤشرات لبورصات هي: CAC40، FTSE100، S&P500، Nikkei250، EGX30 خلال الفترة الممتدة ما بين ديسمبر2015 إلى ديسمبر2016 حيث تم تقسيم هذه الفترة إلى فترتين، قبل انسحاب وبعد الانسحاب، اعتمدت الدراسة على نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعد تجانس التباين GARCH، واختبار تشاو Chow Test. وأظهرت النتائج إلى عدم وجود دلالة إحصائية على أن خروج بريطانيا من "الاتحاد الأوروبي" أحدث تغير هيكلي في البورصات المدروسة، كما توصلت الدراسة إلى أن نماذج GARCH أعطت أفضل تمثيل لتقلبات تلك البورصات خلال الفترات المحددة.
الكلمات المفتاحية: Brexit، اختبار تشاو، مخاطر، نماذج GARCH، صدمة مالية، بورصات عالمية.
غربي حمزة
.
بدروني عيسى
.
ص 1-15.
بن توتة بشيرة
.
ص 255-275.
غربي هشام
.
مخزومي لطفي
.
ص 373-386.
خليفات عهود أحمد حسين
.
ص 569-598.