Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 15, Numéro 2, Pages 189-205
2018-12-31
استخدام نموذج الانحدار غير الخطي اللوغاريتم الاحتمالي ثنائي الحد للتنبؤ بأزمة العملة
الكاتب : Aggoun Abdeslem . Rezig Kamel .
الملخص
يعتبر التنبؤ بالاختلالات المالية وتصحيحها قبل تحولها إلى أزمة أنجع وسيلة لتجنب الأزمات المالية في الأنظمة الاقتصادية، وذلك باستخدام نماذج الإنذار المبكر. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار كفاءة نموذج الانحدار غير الخطي اللوغاريتم الاحتمالي ثنائي الحد للتنبؤ بأزمة العملة، عن طريق استخدام معطيات دول تعرضت إلى أزمات عملة من قبل (تركيا واندونيسيا)، وتحليل اشاراتها خلال وقبل الأزمة، إلى جانب استعمال اختبارات جدر الوحدة والحساسية لاختبار جودة النموذج. توصلت الدراسة إلى أن نموذج الإنذار المبكر المستعمل في الدراسة قادر على التنبؤ بأزمات العملة قبل وقوعها بسنتين، وأثبتت الاختبارات القياسية جودة النموذج. The best method to avoid financial crises in economical systems is to predict financial imbalances and correct them using early warning systems before they turn to be a real crisis. This study aims to test the effectiveness of a non-linear regressive system, which is based on binary logarithmic probability, on predicting currency crisis. Data used is the one of countries that faced currency crises (Turkey, Indonesia). The next step is to analyze data signals during and before the crisis, as well as the use of ADF and Sensitivity tests to test the quality of the model. The results show that the EWS, used in this study, has the capacity to predict currency crises two years before they happen, and the standards tests have proved its efficiency too.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: نظام الإنذار المبكر، أزمة العملة، مؤشر الأزمة، الضغط المضاربي، الأزمة الفعالة. Key words: early warning system, currency crisis, Crisis Index, Speculative Pressure, Effective Crisis.
مقالات مماثلة
عماري حسين
.
ص 63-79.
مديني عثمان
.
خضير عقبة
.
ص 383-396.
محمد أمين دعيش
.
محمد ساري
.
ص 124-132.
راشدي فاطمة
.
راشدي خضرة
.
ص 288-317.
مصطفاي منال
.
طاولي مصطفى كمال
.
ص 269-280.
