ادارة مخاطر الائتمان للمحافظ الاستثمارية باستخدام تنويع ماركويتز -	 دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية -

حسين, بلعجوز; عفاف, بشيري

مجلة الدراسات المالية والمحاسبية
Volume 7, Numéro 1, Pages 195-217
2016-12-31

ادارة مخاطر الائتمان للمحافظ الاستثمارية باستخدام تنويع ماركويتز - دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية -

الملخص

من أهم أسباب الأزمات المالية هو عدم مقدرة البنوك على إدارة مخاطرها وبالرغم من الرقابة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية وكذا الرقابة الدولية من خلال مقررات لجنة بازل إلا أن هذا لم يحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية، إذ تختلف أساليب وطرق إدارة المخاطر بالبنوك التجارية باختلاف الأصول المكونة لمحفظتها الاستثمارية واختلاف مواردها وكذا السياسة المنتهجة من قبل البنك، ولقد طرحت عدة بدائل لضمان التسيير الجيد وكذا التحكم في المحفظة الاستثمارية للبنوك التجارية وتجنبيها المخاطر المختلفة ومن بين هاته البدائل التنويع. فالتنويع يكون بقرار من المصرف التجاري حول تشكيلة الاستثمارات التي ستتكون منها محفظة أوراقه المالية أو محفظة قروضه فالتنويع يتمثل في جهة الإصدار و كذا في تواريخ الاستحقاق لهاته القروض أو الأوراق المالية.