Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 14, Numéro 1, Pages 45-58
2017-06-30

Estimation De La Rentabilite Ajustee Par Rapport Au Risque D’un Portefeuille De Creances Bancaires Par L’outil Raroc



Auteurs : Kherchi Amar .

Résumé

Parmi les points qui ont été instauré par l’accord de comité de Bâle c’est d’avoir incité les banques à l’utilisation de la méthode RAROC « Risk Adjusted Return On Capital » qui a été lancée aux Etat – Unis au sein de la Bankers Trust. Cette méthode c’est avéré la plus efficace pour l’optimisation du couple Risque – Rentabilité. Le principal objectif de notre étude c’est d’expliquer l’application du modèle RAROC et mettre en avant son aspect pratique, ainsi que sa mise en œuvre

Mots clés

RAROC, VaR, ROE

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