Revue Finance & marchés
Volume 3, Numéro 1, Pages 25-43
2016-03-01
الكاتب : خياري إيمان . بـوداح عـبد الجـليل .
تهدف هذه الدراسة إلى اختيار أحسن نموذج تقديري للعلاقة التكاملية بين مؤشرات أسوق الأوراق المالية الأمريكية باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس تباين الأخطاء المعمَم متعدَدة المتغيَرات (MV-GARCH)، وبالتركيز على نموذجي الارتباط الشرطي الثابت ((1,1) CCC-GARCH) ونموذج الارتباط الشرطي الديناميكي ((1,1) DCC-GARCH). وعلى هذا الأساس استخدمت دراستنا العوائد الأسبوعية لكل من مؤشري:S&P 500 و NASDAQ، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1976 و2015. حيث أشارت النتائج إلى وجود ارتباط كبير بين مؤشري الدراسة ،وأن نموذجDCC كان الأنسب مقارنة بنموذج CCCفي نمذجة هذا التكامل.
الارتباط الشرطي، أسواق الأوراق المالية، CCC-GARCH، DCC-GARCH
بن بخمة سليمان
.
ريحان الشريف
.
ص 38-54.
مفتاح صالح
.
معارفي فريدة
.
ص 181-194.
بوسعدية مراد
.
علاوي محمد لحسن
.
ص 91-106.
مراد عبدالقادر
.
طالب احمد نورالدين
.
ص 13-32.
قط سليم
.
مفتاح صالح
.
ص 158-178.