مجلة التنمية الاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 97-109
2024-06-30
تحليل العلاقة السببية والتكامل المشترك بين أداء مؤشر السوق الرئيسي (tasi) وأداء مؤشر السوق الموازي (nomuc) بالسوق المالي السعودي
الكاتب : عباده عبدالرؤوف .
الملخص
ملخص: هدفت هذه الدراسة لدراسة العلاقة بين مؤشر السوق الرئيسي (Tasi) وأداء مؤشر السوق الموازي (Nomuc) بالسوق المالي السعودي خلال الفترة من أفريل 2017 إلى جوان 2021، وذلك من خلال تقدير نموذج شعاع الانحدار الذاتي (VAR) وإجراء اختبار التكامل المشترك واختبار السببية وتحليل دالة الاستجابة ورد الفعل وتحليل مكونات التباين، وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة تكامل مشترك بين المؤشرين على المدى الطويل، وأن هناك علاقة سببية ذات اتجاه واحد من مؤشر السوق الموازي NOMUC إلى مؤشر السوق الرئيسي TASI. Abstract: This study aimed to study the relationship between the performance of the main market index (Tasi) and the performance of the parallel market index (Nomuc) in the Saudi financial market during the period from April 2017 to June 2021, by estimating the vector autoregressive model (VAR) and conducting the cointegration test and the causality test and analysis The response and reaction function and the analysis of the components of variance, and the study concluded that there is no co-integration relationship between the two indicators in the long term, and that there is a one-way causal relationship from the parallel market index (NOMUC) to the main market index (TASI).
الكلمات المفتاحية
مؤشر السوق الرئيسي ; مؤشر السوق الموازي ; سوق مالي ; تكامل مشترك ; نموذج شعاع الانحدار الذاتي
مقالات مماثلة
بن ناصر سيدأحمد
.
بوظراف جيلالي
.
ص 215-227.
كعوان سليمان
.
ص 144-162.
حراث حنان
.
. موزارين عبد المجيد
.
خلف الله بن يوسف
.
ص 1-19.
سلامـــي أحمــد
.
شيخـــــي محمـــد
.
ص 121-134.
مراد آيت محمد
.
عادل مستوي
.
ص 437-448.
