مجلة المنتدى للدراسات والابحاث الاقتصادية
Volume 7, Numéro 1, Pages 227-241
2023-06-07
إعادة النظر في علاقات الاقتصاد الكلي: حالة وجود صدمات وتغيرات هيكلية
الكاتب : بن حامد كمال . العقاب محمد .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إعادة النظر في علاقات الاقتصاد الكلي وذلك في ظل وجود صدمات وتغيرات هيكلية على مستوى بيانات السلاسل الزمنية، ويتم تفسير هذه الصدمات والتغيرات الهيكلية من خلال اختبارات الانقطاعات الهيكلية. فمنذ العمل الأساسي الذي قام به Nelson and Ploser (1982)، أصبح اختبار وجود جذر وحدة في بيانات السلاسل الزمنية موضوعا مثيرا للقلق الشديد. اكتسبت هذه القضية مزيدا من الأهمية مع ورقة Perron لعام 1989 التي أكدت على أهمية الصدمات والتغيرات الهيكلية عند اختبار مسارات جذر الوحدة. كما لا يمكن لاختبارات التكامل المشترك القياسية(Engle and Granger(1987، (1988)Johansen) العثور بشكل كاف على علاقة تكامل مشترك في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية. لهذا السبب تم استخدام اختبارات مختلفة للتكامل المشترك مع صدمات وتغيرات هيكلية وتعرف أيضا بتحول في النظام على سبيل المثال(Gregory and Hansen(1996)، Hatmi-J (2008، (2012) Maki). والنتيجة الرئيسية لهذه الدراسة أن تؤخذ الصدمات والتغيرات الهيكلية بعين الاعتبار عند نمذجة العلاقات الاقتصادية بين المتغيرات. This study aims to reconsider macroeconomic relationships in the presence of shocks and structural changes at the level of time series data, and these shocks and structural changes are explained through tests of structural breaks. Since the groundwork of Nelson and Ploser (1982), testing for the existence of a unit root in time series data has become a topic of serious concern. This issue gained prominence with Perron's 1989 paper which confirmed on the importance of shocks and structural changes when testing unit root processes. Standard cointegration tests (Engle and Granger (1987, Johansen (1988) cannot adequately find a cointegration relationship under shocks and structural changes. For this reason, various tests of cointegration with shocks and structural changes, also known as regime shift, have been used, for example (Gregory and Hansen (1996), Hatmi-J (2008, Maki (2012). The main finding of this study is that shocks and structural changes are taken into account when modeling economic relationships between variables.
الكلمات المفتاحية
صدمات هيكلية ; جذر وحدة ; انقطاع هيكلي ; تكامل مشترك
مقالات مماثلة
طاهري عمر
.
العقاب محمد
.
ص 656-678.
جميل عبد الجليل
.
عكريش كمال
.
ص 123-138.
أبوبكر الصديق زروقي
.
محمد مكيديش
.
ص 01-24.
فادي خليل
.
خليل هادي
.
ص 298-323.
لعور سطايحي إلهام
.
داحي عمار
.
ص 193-205.
