معارف
Volume 17, Numéro 1, Pages 492-511
2022-06-01
Analyse Et Prévision Du Taux De Change Par Les Méthodes De Lissage Exponentiel
Auteurs : Djaider Hassane .
Résumé
L'analyse des séries temporelles et plus particulièrement la prévision à court terme, a connu un développement important durant les dernières décennies. En effet, connaitre le futur proche constitue le souhait fondamental de tout décideur et/ou gestionnaire et ce, pour permettre la prise de décision juste et optimale. Prévoir le comportement d’un évènement, nécessite certes des compétences avérées du prévisionniste, mais il s’agit également du type des méthodes de prévisions utilisées, par ailleurs, il a été constaté dans beaucoup de cas que la fiabilité des résultats des prévisions et par conséquence des méthodes des prévisions utilisées ne dépend pas nécessairement de la complexité théorique de ces dernières, puisque des méthodes simples permettent dans beaucoup de cas d’obtenir des résultats satisfaisantes et meilleurs que ceux des méthodes dites sophistiquées. L’objet de la présente étude est de prévoir les taux de change par les méthodes de lissage exponentiel. Les données utilisées proviennent de la banque mondiale sur la parité de la monnaie locale c’est à dire le dinar algérien par rapport au dollar américain sur la période 1988-2020. L’ensemble des résultats nous ont permis de valider la méthode de prévision et de répondre à notre question de base : Est-ce que les méthodes de prévisions classiques permettent d’avoir des résultats satisfaisants ? Abstract: The analysis of time series especially short-term forecasting, has known a significant development over the last decades. Indeed, predicting the near future is the fundamental aim of any decision-maker and / or manager for a sound and optimal decision-making process. Predicting an event behavior certainly requires high skills from the forecaster, as well as the type of forecasting methods used, moreover, it has been found in many cases that the reliability of the forecasting results and consequently the used forecasting methods does not necessarily depend on the theoretical complexity of the latter, since simple methods make it possible in many cases to obtain satisfactory and better results than those of so-called sophisticated ones. The purpose of this study is to forecast exchange rates using exponential smoothing methods. The data used were obtained from the World Bank on the parity of the local currency, i.e. the Algerian dinar against the US dollar over the period 1988-2020.The results allowed us to validate the forecasting method and to answer our basic question: Do conventional forecasting methods provide satisfactory results? ملخص: لقد تطور تحليل السلاسل الزمنية، بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة. معرفة المستقبل القريب هو الهدف الأساسي لأي مسؤول و/أو صانع قرار، من أجل اتخاذ قرارات صحيحة. إن توقع السلوك المستقبلي لظاهرة ما، يتطلب مهارات شخصية عالية ، ولكن أيضًا طريقة التنبؤ المستعملة ، وفي كثير من الحالات، تم ملاحظة أن دقة النتائج المتحصل عليها وبالتالي الأساليب التنبؤ المستخدمة لا تعتمد بالضرورة على طرق السلاسل الزمنية الحديثة والمعقدة، لأن في كثير من الحالات الأساليب البسيطة تسمح بالحصول على نتائج أفضل من الطرق أو الأساليب الحديثة. الهدف من هذه الدراسة هو التنبؤ بأسعار الصرف باستعمال أساليب التمهيد الأسي. البيانات المستخدمة مصدرها البنك الدولي على أساس تكافؤ الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة 1988-2020. لقد سمحت لنا جميع النتائج المتحصل عليها من تأكيد من طريقة التنبؤ والإجابة على سؤالنا الأساسي: هل يمكن لطرق التنبؤ التقليدية أن تقدم نتائج أفضل من الطرق الحديثة؟
Mots clés
taux de change ; série temporelle ; lissage exponentiel ; méthode de prévision
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