مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة
Volume 9, Numéro 1, Pages 668-690
2022-04-30
Les Determinants De Long Terme Et De Court Terme Du Taux De Change Du Dinar Algérien (1970-2017) (modèle Autoregressif A Retards Distribues).
Auteurs : Madiou Eps Malek Lydia . Nemiri-ep-yaici Farida .
Résumé
Résumé: Ce travail consiste à déterminer à travers le modèle ARDL les variables les plus adéquates à l’économie algérienne qui influencent sur le taux de change. Les résultats établis sont analysés à travers une investigation utilisant la relation de long terme et de court terme qui suggèrent, que le produit intérieur brut, l’inflation, les réserves de change, le degré d’ouverture, la masse monétaire, les dépenses publiques et le prix de pétrole seraient les plus appropriés dans la détermination du taux de change à la période (1970-2017). Abstract: This work consists in determining, through the ARDL model, the most appropriates variables for the Algerian economy which influence the exchange rate. The established results are analyzed through an investigation using the long-term and short-term relationship which that the gross domestic product, inflation, foreign exchange reserves, the degree of openness, the money supply, public expenditure and the price of oil would be the most appropriate in determining the exchange rate for the period(1970-2017).
Mots clés
Algérie; taux de change du dinar algérien ; cointégration ; auto régressif à retard distribué(ARDL). ; Algérie ; taux de change du dinar algérien ; cointegration ; auto régressif à retard distribué ARDL
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