Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 1, Numéro 1, Pages 21-24
2003-12-31
Estimation De L’ergodicité Uniforme Et De La Stabilité Forte Du Processus D’attente ”waiting Process”
Auteurs : Mouhoubi Zahir .
Résumé
Sachant l’intérêt suscité pour les processus de marche aléatoire afin d’étudier le mouvement Brow¬nien ainsi que la modélisation de certains systèmes par un processus de ce type, alors nous nous sommes intéressés à un exemple de ce genre. Les résultats obtenus sur les inégalités d’ergodicité et de stabilité, pour les chaînes apériodiques, ont été appliqués. Ce processus, de type marche aléatoire, a été déjà considéré par N.V. Kartashov dans [3] et D. Aïssani. Dans cet article, nous développons un exemple qui illustre concrètement l’applicabilité de la méthode de stabilité forte des chaînes de Markov (qui décrivent l’évolution de certains systèmes.
Mots clés
Chaînes de Markov, marches aléatoires, ergodicité uniforme, stabilité forte, waiting process.
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