مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
Volume 10, Numéro 17, Pages 265-279
2017-05-31
اختبار نموذج السير العشوائي في بورصة الجزائر - تحليل سلوك المؤشر Dzair Index للفترة (2008-2015)-
الكاتب : ريمة بلفيطح .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار نموذج السير العشوائي لبورصة الجزائر باستخدام بيانات أسبوعية لمؤشر البورصة Dzair Index للفترة (2008-2015). تم اختبار التوزيع الطبيعي لسلسلة الأسعار وسلسلة العوائد الأسبوعية بالإضافة إلى تطبيق ثلاث اختبارات إحصائية مختلفة هي: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، واختبار الارتباط الذاتي. توصلت الدراسة إلى أن عوائد المؤشر تتبع فرضية السير العشوائي، في حين أن نتائج اختبار سلسلة الأسعار الأسبوعية كانت متباينة، ما يدل على أنه لا يمكن الحكم على كفاءة بورصة الجزائر عند المستوى الضعيف. وهذه النتيجة غير بعيدة عن نتائج الدراسات التي تمت في بعض الأسواق الناشئة.
الكلمات المفتاحية
: نموذج السير العشوائي، بورصة الجزائر، مؤشر بورصة الجزائر Dzair Index، الكفاءة عند المستوى الضعيف، اختبار التوزيع الطبيعي، اختبار الارتباط المتسلسل، اختبار التكرارات، اختبار جذر الوحدة.
مقالات مماثلة
هني محمد نبيل
.
غراية زهير
.
ص 49-78.
كمال العقريب
.
فاطمة قادم
.
ص 102-119.
بسبع عبد القادر
.
تقرورت محمد
.
طهراوي دومة علي
.
ص 573-586.
بلفاطمي رمزي
.
علواش وردة
.
ص 150-170.
حاج مكناش مرزاق
.
قرقور محمد
.
ص 770-784.
