مجلة الإقتصاد الجديد
Volume 11, Numéro 3, Pages 49-67
2020-07-01
تقدير مخاطر الاستثمار في الاسواق المالية باستخدام مقاربة Var (دراسة حالة : سوق دبي للأوراق المالية).
الكاتب : عبد الحفيظي عيسى . بوثلجة عبد الناصر .
الملخص
جاءت هاته الدراسة من أجل تقدير القيمة المعرضة للمخاطر (VAR) لمؤشر سوق دبي للأوراق المالية، كأداة لتقييم مخاطر الاستثمار في السوق المالي، حيث صيغت الاشكالية بالشكل التالي: ما هو النموذج القياسي الامثل لتقدير القيمة المعرضة للمخاطر، من اجل تقييم مخاطر الاستثمار في سوق دبي للأوراق المالية؟، كانت النتيجة المتحصلة عليها هي ان نموذجGARCH(1.1) ARMA(0.1) - هو النموذج الافضل لتقدير القيمة المعرضة للمخاطر لمؤشر سوق دبي للأوراق المالية ، وذلك عند مستويات ثقة المختلفة (90%، 95%، 99%)
الكلمات المفتاحية
القيمة المعرضة للمخاطر، نموذج GARCH، مؤشر سوق دبي.
مقالات مماثلة
دربال أمينة
.
ص 58-74.
طرادخوجة هشام
.
سوالم صلاح الدين
.
ص 878-897.
اوكيل نسيمة
.
دبيش احمد
.
يحياوي احمد
.
ص 103-128.
ابراهيم مزيود
.
خديجة بلحياني
.
ص 306-322.
مزوزي خيرة
.
السايح سميرة
.
بوكراع فاطمة الزهراء
.
ص 59-70.
